Depuis le 12 mars, les FIXING des CMS ne sont plus publiés.

En effet, la société ICE qui les calcule nous a indiqué qu’ils ne peuvent plus être calculés par manque de volatilité (les méthodologies de calculs nécessitent des données fiables). La mise à jour des contrats nécessitant ces index (tels que les produits de pentes) n’est donc plus disponible. Vos prochaines échéances dont le fixing est au-delà du 12 mars seront donc estimées. Les contrats de prêts ne prévoient pas d’index de remplacement précis en cas de non publication du CMS. Nous nous rapprochons des établissements bancaires afin d’avoir des informations sur ces indices de remplacement.

Pour le calcul des taux anticipés et des valorisations, la courbe utilisée par défaut a été modifiée : la nouvelle courbe correspond aux CMS temps réels. Si vous cotez sur la journée, la cotation sera réalisée en temps réel et pour des dates antérieures, il s’agira du cours de clôture.

Nous restons en alerte sur l’évolution de la publication des FIXING.

Nous sommes à votre disposition pour plus de renseignements,

L’équipe Seldon Finance

 

MAJ : Depuis fin mars, les CMS sont à nouveau disponibles